A Methode Für Autoregressive Moving Average Schätzung

Das autoregressive gleitende Durchschnittsmodell ist ein stationärer stochastischer Prozess, der dem Sumpf betaky sumq alphagnu genügt, wobei das (nicht beobachtbare) Verfahren aus unabhängig identisch verteilten Zufallsvariablen besteht. Die Koeffizienten in dieser Gleichung und die Varianz von vt sind aus einer beobachteten Folge y1, cdots, yT zu schätzen. Um das Verfahren der maximalen Wahrscheinlichkeit unter Normalität anzuwenden, wird das Modell modifiziert (i) durch Einstellen von y0 y cdots y 0 und nu0 v cdots v 0 und alternativ (ii) durch Setzen von y0 equiv yT, cdots, y equiv y und v0 equiv vT, Cdots, v-Äquivalente führen zu Prozeduren im Zeitbereich und letztere zu Prozeduren im Frequenzbereich. Matrix-Methoden werden für eine einheitliche Entwicklung der Newton-Raphson und Scoring iterative Verfahren die meisten der Verfahren wurden zuvor durch verschiedene Methoden erhalten. Die Schätzung der Kovarianzen des gleitenden Mittelteils wird ebenfalls behandelt. Artikel Information Datum Erstes verfügbar im Projekt Euklid: 12 April 2007 Permanenter Link zu diesem Dokument projecteuclid. org euclid. aos 1176343942 Digitaler Objektidentifikator doi: 10.1214 aos 1176343942 Anderson, T. W. Schätzung für Autoregressive Moving Average Modelle in den Zeit - und Frequenzbereichen. Ann. Statist. 5 (1977), Nr. 5, 842 & ndash; 865. Doi: 10.1214 aos 1176343942. projecteuclid. org euclid. aos 1176343942. Export zitiert160Quest-ce que CAT. INIST Cat. inist. Cest le signement de plus de plus de 20 Millionen de reacutefeacuterences bibliographiques (depuis 1973) Ausgaben der Sammlungen du fonds documentaire de lInist-Cnrs et couvrant Objektivität des champs de la recherche mondiale en Wissenschaft, Technologie, meacutedecine, sciences humaines et sociales. Si vous tes membre de la communaut Der CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique) oder ESR franccedilais (Enseignement Suprieur et Recherche), der Verfassungsbevollmächtigte, der Verfasser und die 53 Millionen Bibliotheken. (Nationale de la Recherche Scientifique) durchgeführt. Vous pouvez obtenir gratuitement le Dokument - ESR franccedilais (Enseignement Suprieur et Recherche). Vous pouvez commander le Dokument. Si celui-ci est autoris la Vermehrung par reprographie. - Secteur Öffentlichkeit franais et tranger. Vous pouvez commander le Dokument. Si celui-ci est autoris la Vermehrung par reprographie. 160Was hinter CAT. INIST Cat. inist besteht aus über 20 Millionen bibliographischen Aufzeichnungen (ab 1973) für Dokumente aus Inist-Cnrs-Sammlungen, die alle Weltforschungsbereiche in den Bereichen Wissenschaft, Technik, Medizin, Geistes - und Sozialwissenschaften abdecken. Mit der Suchleiste können Sie direkt zugreifen und mehr als 53 Millionen bibliografische Aufzeichnungen kostenlos abrufen. Viele dieser Aufzeichnungen bieten Links zu Dokumenten, die im Open Access verfügbar sind. Wenn Sie Mitglied des CNRS (National Center For Scientific Research) oder der französischen Hochschulen und Forschungsgemeinschaften sind. Können Sie über die Suchleiste auf Refdoc zugreifen, ein Katalog mit über 53 Millionen bibliographischen Aufzeichnungen. Wenn Sie Mitglied von - CNRS (Nationales Zentrum für wissenschaftliche Forschung) sind: Sie können eine kostenlose Kopie des Dokuments - Französisch Higher Education and Research. Können Sie das Dokument bestellen, wenn es durch eine Genehmigung für die reprografische Reproduktion abgedeckt ist. - Öffentlicher Sektor in Frankreich und anderen Ländern. Können Sie das Dokument bestellen, wenn es durch eine Genehmigung für die reprografische Reproduktion abgedeckt ist.